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书籍 信息

多元 时间 序列分析及 金融 应用：R 语言 中文版怎么样?

本书介绍了多元时间序列 数据 的基本概念和 思想 ，并用R 软件 来展示所有的 方法 和模型。本书共分为7章，其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归（VAR）模型、向量自回归移动平均（VARMA）模型、多元时间序列的结构设定、单位根非平稳和协整问题、因子模型和一些特定的多元时间序列主题、多元波动率模型。全书应用实际的例子，并用R软件来说明分析方法。本书可作为高等院校 统计 学、 金融学 等相关专业高年级本科生或 研究 生的时间序列分析 教材 ，也可供相关专业研究人员参考。

书籍目录

第 1 章多元线 性 时间序列
第2章平稳向量自回归时间序列
第3章向量自回归移动平均时间序列
第4章VARMA模型的结构设定
第5章单位根非平稳过程
第6章因子模型和其他问题
第7章多元波动率模型

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