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作者简介

约翰·赫尔
John C. Hull
加拿大 多伦多 大学 罗特曼 管理 学院教授，曾执教约克大学、 英国 伦敦 商学院 等。自1988年任教多伦多大学以来，多次荣获全校卓越教学奖，并于 2016 年被授予大学教授称号（仅授予多伦多大学2%的教师的荣誉称号）。他的 研究 和教学内容包括 风险 管理、监管、机器 学习 以及衍生 产品 。他是罗特曼管 理学 院 金融 硕士 项目 和金融 风险管理 硕士项目的联合主任。
他在国际衍生品及风险管理领域享有盛誉，被誉为“对衍生品行业做出贡献的学者”。 2021 年被 全球 风险管理专业人士协会(GARP)聘为金融风险管理师(FRM)顾问委员会高级顾问，并于 2019 年、 2013 年、 2011 年多次荣获哈里·M.马科维茨论文奖、特别奖和“Graham & Dodd Scroll”奖，2013年荣获第20届阿姆斯特丹RiskMinds杰出贡献奖。他曾在 20世纪 90年代末至21世纪初被固定收益分析师协会（FIASI）选入固定收益 名人 堂，被国际金融 工程 协会（IAFE）授予“年度金融工程 大师 ”称号，也被多伦多 银行 业评选为加拿大年度风险经理，还担任过穆迪 学术 咨询和研究委员会主席。
《期权、 期货 及其他衍生产品》《风险管理与金融机构》《 商业 机器学习 》是其代表作，已经被 翻译 成多种 文字 ，在全 世界 广泛流行，本书被奉为“衍生产品 投资 宝典”。

内容简介

期权、期货及其他衍生产品（原书第11版）对于金融衍生品从业者来说是一本“ 经典 ”，对于高校学生来说，它是一本畅销 教材 。《期权、期货及其他衍生产品（原书第11版）》针对当前金融问题仔细讨论即将取代LIBOR的隔夜参考利率，以及它们决定零息收益率曲线的方式。作者尽量少地采用 数学 知识， 提供了大量业界事例，主要讲述了期货 市场 的运作机制、采用期货的对冲 策略 、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员 股票 期权的性质、期权 交易 策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、 希腊 值及其运用等。 《期权、期货及其他衍生产品（原书第11版）》既是商学、 经济 学、金融数学和金融工程专业本科生、研究生和MBA的教材，也是立志成为专业金融从业者或 成功 的 个人 投资者一本很好的案头 工具书 ！

约翰·赫尔

John C. Hull

加拿大多伦多大学罗特曼 管理学 院教授，曾执教约克大学、英国伦敦商学院等。自1988年任教多伦多大学以来，多次荣获全校卓越教学奖，并于2016年被授予大学教授称号（仅授予多伦多大学2%的教师的荣誉称号）。他的研究和教学内容包括风险管理、监管、机器学习以及衍生产品。他是罗特曼管理学院金融硕士项目和金融风险管理硕士项目的联合主任。

他在国际衍生品及风险管理领域享有盛誉，被誉为“对衍生品行业做出贡献的学者”。2021年被全球风险管理专业人士协会(GARP)聘为金融风险管理师(FRM)顾问委员会高级顾问，并于2019年、2013年、2011年多次荣获哈里·M.马科维茨论文奖、特别奖和“Graham & Dodd Scroll”奖，2013年荣获第20届阿姆斯特丹RiskMinds杰出贡献奖。他曾在20世纪90年代末至21世纪...

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